Криптовалютный арбитраж

Криптовалютный арбитраж – эффективный способ заработка на разнице курсов. Из-за высокой волатильности цифровых активов биржи не успевают своевременно обновлять их котировки. Поэтому на некоторых торговых площадках может быть разная стоимость одной и той же криптовалюты. Арбитраж предусматривает поиск таких несовпадений. Сначала инвестор покупает монету на бирже с самой низкой ценой, а потом продает на площадке с наивысшей стоимостью.

Первая криптовалюта изначально задумывалась в качестве платежного средства. Bitcoin мог стать полноценной альтернативой деньгам, но вместо этого монету чаще рассматривают в качестве инвестиционного актива. Криптовалюта постоянно дорожает, но можно зарабатывать не только на росте курса. Часть трейдеров используется арбитражные сделки, которые позволяют получать прибыль с минимальным риском.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют подразумевает заработок на разнице курсов. Это возможно благодаря тому, что котировки на биржах могут заметно отличаться. Разница порой может составлять $100-$300. Картину дополняют различные призывы с гарантированным заработком через арбитраж. Однако перед тем, как начать заключать подобные сделки, новичкам следует узнать о подводных камнях.

Первое что нужно усвоить — заработка без прибыли не существует. Из-за этого арбитраж не может гарантировать доход. Ниже мы разберем с какими рисками сталкиваются арбитражники. Второе — размер заработка. Прибыль с одной сделки оказывается ничтожно малой, в лучшей случае трейдер получает до 1% от суммы, однако чаще всего прибыль стремиться к нулю. Третье — для успешного старта не помешает освоить азы торговли на бирже, чтобы научиться покупать и продавать криптовалюту. В прошлой статье мы рассказывали где покупать криптовалюту, а также где можно продать биткоины.

Как определяется курс биткоинов и других криптовалют

Когда первая криптовалюта только появилась и заручилась поддержкой небольшой группы энтузиастов, ее курс стремился к нулю. Сперва для оценки монет блогер под ником NewLibertyStandart предложил использовать расходы на электричество, которое было необходимо для майнинга. Тогда произошла и первая сделка — блогер перевел 5050 BTC Марти Малми, который заплатил за низ $5,02.

В 2011-м начали появляться первые площадки, которые предлагают торговать цифровыми активами. С этого момента курс биткоинов и других монет определяется за счет спроса и предложения, аналогично другим активам, например, акциям, фиатным валютам и так далее. В отличие от фондового рынка, биржи криптовалют работают без выходных. Тем не менее наблюдается иная цикличность. Утром и днем активно ведут торги пользователи с Азии и СНГ, когда вечером и ночью активизируются трейдеры с Европы и США.

Предпосылки для арбитража

Арбитражные сделки не появились благодаря криптовалютам. Подобные вещи практиковались не только на финансовом рынке. Например, арбитраж используется в ставках на спорт — коэффициенты в разных букмекерских контора на одно событие сильно отличаются, что позволяет заключить пари на все исходы и выиграть при любой результате матча. Криптовалютный рынок в этом плане может оказывается куда привлекательнее по следующим причинам:

• Волатильность — курс цифровых активов слишком часто и быстро меняется. Из-за постоянно образуется большая разница между котировками. Например, сейчас по данным CoinMarketCap, курс BTC на Binance составляет $56 539,82, а на Exmo — $56 433,29. Разница составляет $106,53.
• Большое количество пар — торговать можно не только биткоинами, но и другими активами. Сейчас существует более 1000 криптовалют. Монеты можно менять на другие цифровые активы или на фиатные деньги, что в разы увеличивает количество торговых пар.
• Низкая торговая комиссия — маржа букмекерских контор составляет от 5% до 15% в зависимости от популярности события. Криптовалютные биржи устанавливают одну торговую комиссию для всех пар, которая обычно составляет 0,1-0,2%.
• Доступность — цифровыми активами может пользоваться каждый. Обычно регистрация открыта для всех пользователей, однако некоторые биржи могут требовать прохождение верификации.

Виды криптовалютного арбитража

Новичок первым делом столкнется с разными схемами для проведения сделок и получения прибыли благодаря криптовалюте. Существует несколько вариантов использования арбитража в криптовалюте. Они отличаются в зависимости от количества задействованных торговых пар и площадок. В итоге их условно можно разделить на два типа:

• Межбиржевой — трейдер торгует на нескольких площадках. Обычно для использования арбитража приходиться мониторить курсы 8-10 наиболее крупных бирж. Однако в этом случае многое упирается в доступный капитал, который приходится распределить между площадками для торговли криптовалютой.
• Внутрибиржевой — пользователь регистрируется на одной бирже и проводит двойную конвертацию. Особенности этой схемы мы также рассмотрим далее в статье.

Выбор биржи

Независимо того, какой вид арбитража собирается использовать начинающий трейдер, ему сначала придется выбрать подходящую биржу. В сети работает порядка 300 площадок, которые предлагают торговать криптовалютой. Однако далеко не все они подойдут для проведения сделок. При выборе биржи, следует обращать внимание на ряд следующих факторов:

• Объем торгов — чем выше ликвидность, тем быстрее пользователь сможет покупать и продавать криптовалюту. Это очень важно в условиях рынка с высокой волатильность. Если вовремя не продать криптовалюту, курс может быстро упасть, и трейдер окажется в минусе. Больше полезной информации о том, где продать криптовалюту вы найдете в нашем следующем блоге.
• Безопасность — криптовалютные биржи находятся под прицелом хакеров. Злоумышленники могут взломать сервера торговой площадки и попытаться вывести криптовалюту. Например, в 2019-м году хакеры вывели с Binance $41 млн. Биржа обещала компенсировать потери, а также создала специальный фонд #SAFU, в который отправляется 10% от всех комиссий для страховки пользователей от дальнейших хакерских атак.
• Условия торговли — арбитражные сделки подразумевают постоянный рост объема торгов. Некоторые биржи предлагают скидки, если за месяц объем сделок трейдера достигнет определенного значения. Это положительно сказывается на чистой прибыли с арбитража.
• Отзывы — о лучших биржа для торговли криптовалютой постоянно говорят в сети. Соответствующая тема есть и на Reddit. В тройку лидеров часто входят Binance, Kraken и Coinbase.

Если вам интересно узнать больше, читайте нашу статью «Как торговать криптовалютой»

Лучшие биржи для арбитража криптовалют

Рассмотрев основные критерии выбора торговой площадки, можно перейти к более подробным обзорам. Особое внимание нужно уделить не только условиям торговли, но и безопасности. Если криптовалюту украдут, это приведет к огромным убыткам. Надежные площадки компенсируют средства, но на это уйдет определенное количество времени.

Binance

Binance — самая крупная криптовалютная торговая площадка по состоянию на 2021-й. Суточный объем торгов $26 млрд. На площадке представлены все известные криптовалюты, начиная с биткоина и заканчивая более редкими монетами, которые недавно прошли ICO. Большинство пользователей положительно отзывается о бирже, благодаря чему она на протяжении нескольких лет занимается лидирующие позиции во многих рейтингах.

Штаб-квартира Binance расположена в Гонконге. Она принимает пользователей со всего мира, а для трейдеров с США работает отдельная площадка Binance.US. Интерфейс переведен на русский язык, что позволяет новичкам быстрее освоиться. Всего на торговой площадке представлено более 1100 пар. Торговля криптовалютой не единственно направление. На бирже Binance пользователям предлагают другие услуги:

• майнинг — совместная добыча цифровых активов через пул;
• криптозаймы — возможность получить кредит под залог цифровых активов;
• депозиты — можно сделать вклад с плавающей или фиксированной ставкой;
• DeFi-стейкинг — инвестиции в новые монеты;
• обеспечение ликвидности — предоставление цифровых активов под процент за предоставление ликвидности.

Почему площадка Binance самая востребованная для торговли цифровыми активами, что она может предложить пользователям и как выводить деньги с binance – ответы на эти вопросы вы сможете найти в наших предыдущих материалах.

Coinbase

Coinbase — американская торговая площадка, которая предлагает надежный и безопасный способ хранения, покупки и продажи монет. Сервис основали Брайан Армстронг и Фред Эрзам в 2012-м. Изначально компания предлагает удобное решение для хранения цифровых активов. Позже провела сбор средств, собрав $75 млн, который были вложены в создание торговой платформы.

Изначально биржа не была заинтересована в русскоязычной аудитории. Однако сейчас, она постепенно продвигается в Рунете. Большая часть страниц уже переведена на русский язык. По суточному объему она значительно уступает Binance, имя оборот всего в $3,5 млрд. Она поддерживает ввод и вывод фиатных валют. Всего представлено 142 торговые пары, но среди них отсутствует российский рубль.

Huobi

Huobi — сингапурская торговая площадка, которая появилась в 2013-м. За короткий промежуток времени она достаточно быстро поднялась в верхние строчки рейтингов. Сейчас суточный объем торгов превышает $9 млрд. Всего площадка поддерживает более 300 активов, среди которых криптовалюты, стейблкоины и фиат. Торговая комиссия составляет 0,1%.

Площадка заинтересована в пользователя с России. Большая часть информации предоставляет на русском языке, что позволяет новичкам быстрее разобраться в интерфейсе. Также имеются приложения для торговли криптовалютой через смартфоны на iOS и Android. Эту биржу активно обсуждаю на специализированных форумах. Однако ее популярность в Рунете заметно ниже, чем у Binance.

Kraken

Kraken — еще одна американская биржа, которая появилась в 2011-м. Это одна из первых криптовалют, которая в отличие от Mt.Gox продолжает работать. Основатели биржи принимают активное участие в регулировании криптовалютного рынка, пытаясь сделать его более прозрачным и безопасным. В 2014-м Kraken вошел в группу предприятий, которые консультировали Японское управление цифровыми активами — первая государственная организация, которая начала регулировать криптовалюту.

Также в 2014-м году руководство биржи приняло активное участие в расследовании утечки активов с Mt.Gox, чтобы вернуть криптовалюту ее законным владельцам. В 2018-м удалось продать активов на $400 млн, которые распределили между пострадавшими через биржу Kraken. Сейчас она занимает на 4-м месте в рейтинге CoinMarketCap с суточным объемом торгов более $2 млрд.

Bitfinex

Bitfinex — старая криптовалютная площадка, которая начала работать в 2012-м. Изначально компания предлагала торговать биткоином, но быстро увеличивала количество поддерживаемых криптовалют. Сейчас главный офис находится в Гонконге, что позволяет компании принимать клиентов почти со всего мира. По суточному объему она несколько уступает лидерам рынка — $1,9 млрд.

Сейчас на бирже представлено более 290 торговых пар. За счет чего ее часто используют для внебиржевых арбитражных сделок. Однако при работе с Bitfinex следует быть осторожным. Ранее она оказывалась в центре крупных краж криптовалюты. Сначала в мае 2015-го со счетов вывели 1500 BTC, а через год хакеры украли уже 120 тыс. биткоинов. После взлома одной из крупнейших бирж курс первой монеты упал на 20%. Хоть эти события отразились на репутации Bitfinex, она по-прежнему занимает место в десятке лучше торговых площадок.

Exmo

Exmo — английская криптовалютная биржа, которая работает на рынке более 5 лет. Она одна из немногих в первую очередь заинтересована в пользователях с России и других стран СНГ. Все страницы переведены на русский. Также среди способов ввода и вывода денег можно выделить наличие рублей и гривен. Средний объем торгов составляет чуть более $1,5 млрд.

Среди особенностей биржи можно выделить встроенный простой обменник, который позволяет быстро конвертировать криптовалюту. Также на площадке есть онлайн-чат для общения между пользователями. Среди недостатков можно выделить относительно высокие лимиты на ввод и вывод денег в фиате. В некоторых случаях биржа удерживает до 5%. Комиссия на депозит в любой валюте отсутствует.

Межбиржевые сделки с криптовалютой

Существует ряд ограничений, из-за которых пользователю не получится быстро переводить криптовалюту не получится мгновенно переводить между биржами. Во-первых, некоторые торговые площадки могут дольше обычного рассматривать заявку на вывод в целях безопасности. Во-вторых, скорость перевода ограничена условиями работы сети, например, в Биткоине одна транзакция занимает от 10 минут. В-третьих, многие биржи при вводе средств в криптовалюте ждут до 6 подтверждений, из-за чего депозит замораживается на 1 час.

Подобные ограничения делают невозможным постоянное перебрасывание капитала с одной торговой площадки на другую. Вместо этого трейдеру следует разделить деньги поровну между всеми биржами, на которых он планирует торговать криптовалютой. В дальнейшем после проведения успешных сделок можно будет перебрасывать деньги, для соблюдения баланса.

Стандартная схема межбиржевого арбитража

Для заключения сделки необходимо несколько условий. У пользователя имеются несколько активов сразу на двух или более биржах. На одной из бирж образовалась достаточно большая разница между курсами, чтобы трейдер получил гарантированную прибыль. При выполнении этих условий, пользователю необходимо выполнить следующие действия:

1. Покупаем криптовалюту на бирже Exmo по $56 433,29.
2. Продаем криптовалюту на аналогичную сумму через биржу Binance, но уже по курсу $56 539,82.
3. Из-за торговой комиссии на двух сделках трейдер потерял $225,83.
4. Общий убыток составил $225,83 — $106,53 = $119,3.

Чтобы избежать возможных убытков, перед заключением сделок следует проводить расчеты. Для начала необходимо определить размер минимальной разницы, которая позволит выйти в плюс. Для этого достаточно сложить торговые комиссии биржи. На Binance она составляет 0,1%, а для Exmo — 0,3%. Соответственно разница в котировках должна быть больше 0,5%, в противном случае пользователь не получит прибыли с арбитража.

Недостатки межбиржевого арбитража

Межбиржевой арбитраж постепенно уходить в прошлое. При рассмотрении курсов BTC/USD нам удалось найти максимальную разницу в курсе $106,53. Этого оказалось недостаточно для заключения прибыльной сделки. Однако с течением времени ситуация на рынке может измениться, что позволить уйти в плюс. Однако перед тем, как заняться межбиржевым арбитражем, следует обратить внимание на недостатки:

• Потенциальная прибыль — в случае успеха размер чистой прибыли составит 0,1%-0,5% от суммы сделки. При подобных условиях покупая и продавая криптовалюту на $50 000, трейдер зарабатывает $50-$250.
• Риски — если проводить сделку вручную, можно банально не успеть оформить ордера. Курс на одной из бирж резко упадет, что приведет к убыткам.
• Нерентабельность — если мониторить курсы криптовалют вручную, то за несколько дней пользователь может не найти удачного окна для проведения арбитражной сделки.
• Ограничение по парам — пользователь не сможет торговать сразу всеми доступными активами, поскольку для охвата всего рынка не хватит никакого капитала. Обычно для дохода выбирают 2-3 актива, за которыми наблюдают.

Внутрибиржевой арбитраж

Зарабатывать на разнице курсов можно не только за счет отличия в котировках на биржах. На торговой площадке можно совершать тройную конвертацию средств. Другими словами, трейдер заключает 3 сделки с 3 разными активами. Сначала за доллары покупают биткоины, после BTC конвертируют в ETH, а затем обратно меняют на доллары. Если курсы отличаются достаточно сильно, трейдер гарантированно получит прибыль.

Заработок на двойной конвертации возможен благодаря тому, что некоторые торговые пары заметно уступают USD/BTC по объему торговли. Когда курс резко меняется, а стоимость других активов не всегда успевает за движением первой монеты. В данном случае следует учитывать размер торговой комиссии. Всего пользователь потеряет 0,3%. Поэтому разница между курсами должна составлять хотя бы 0,4%. Принцип внутрибиржевого арбитража выглядит следующим образом:

1. Пользователь покупает 1 BTC за 53 092,43 USDT.
2. После продает 1 BTC за 419 460 TRY.
3. После 419 460 TRY меняет на 53 522,15 USDT.
4. На торговой комиссии трейдер теряет 53 USDT.
5. Чистый заработок составит 53 522,15 – 53 092,43 – 53 = 376,72 USDT.

Советы начинающему арбитражнику

Мир трейдинга суров и беспощаден. Если одним инвесторам удается в разы приумножить капитал, другие сливают свой депозит за счет неудачных сделок. Можно винить рынок, который пошел в противоположную от ожиданий трейдера сторону. Однако в большинстве случаев вина лежит сугубо на пользователе. Чтобы избежать распространенных ошибок, достаточно прислушаться к советам профессионалов:

• Изучение терминологии — новичкам следует начать с получения теоретических знаний. Словарь криптовалют и терминология поможет разобраться в сленге трейдеров. Это позволит общаться с другими участниками рынка на одном языке и понимать друг друга.
• Контроль над эмоциями — старайтесь абстрагироваться от неудачных сделок. Важно контролировать свои эмоции и не впадать в отчаяние, в противном случае вероятность снова заключить убыточную сделку увеличивается. Победы не должны опьянить рассудок, поскольку очень быстро можно расстаться с полученной прибылью.
• Никогда не следуйте за толпой — если использовать арбитраж для торговли популярными криптовалютами, придется соревноваться с тысячами других трейдеров. Вместо этого лучше присмотреться к менее популярным, но достаточно перспективным монетам. Уровень конкуренции между арбитражниками заметно ниже, поэтому увеличивается шанс найти выгодную сделку.
• Трейдинг криптовалют это не только графики — арбитражникам также следует обращать внимание на новости. Когда происходят резкие скачки курса из-за новостей, может образоваться значительная разница в цене на разных площадках. Также стоит изучать стакан цен — он позволит найти уровни поддержки и сопротивления. Пробитие этих уровней также может привести к существенному разрыву в курсах цифровых активов.
• Изучайте актив — не стоит включать в арбитражные сделки цифровые активы, о которых у трейдера нет представление. Следует внимательно познакомиться с проектом, чтобы оценить риски. Новый монеты часто быстро теряют в стоимости, поэтому держать такой актив может быть опасно.

Программы для арбитражных сделок

Становится очевидно, что следить за курсами вручную слишком затратно по времени. Трейдер может мониторить ситуацию несколько дней, но при этом не найти ни одной арбитражной сделки. Крупные инвесторы уже давно автоматизировали процесс благодаря торговым роботам. Почти каждая биржа предоставляет API, за счет которого можно управлять биржевым счетом через сторонние программы.

Разработчики ПО по арбитражу часто обещают прибыль до 80% в месяц. Однако на деле, эффективных программ по арбитражу в открытом доступе практически нет. Ниже мы рассмотрим несколько популярных приложений, которые используют в арбитражной торговле. Однако мы не рекомендуем устанавливать их на свой компьютер. Лучше всего научиться торговать и самостоятельно составлять прогнозы.

Blackbird

Blackbird — бот для арбитражных сделок, который имеет открытый исходный код и появился еще 4 года назад. Это значит, что любой разработчик может провести аудит и убедиться, что программа по арбитражу не содержит вредоносный код. Бот написан на языке C++ и предназначен для торговли биткоином. Сейчас программу можно использовать с биржами Binance, Kraken, Bitstamp, Exmo и другими площадками.

На GitHub пользователи найдут подробную инструкцию по настройке бота. Можно самостоятельно выбрать торговые площадки, установить лимит по сделке, размер минимальной прибыли с каждой сделки и другие параметры. Пользоваться роботом можно бесплатно, однако разработчик не дает никаких гарантий по заработку.

Triangular Arbitrage

Triangular Arbitrage — торговый робот, который использует внутрибиржевой арбитраж. Он отслеживает большое количество торговых пар, для совершения тройных конвертаций с получением прибыли. Сейчас бот работает с такими площадками как Coinbase Pro, Binance, HitBTC, BitMEX, CoinDeal, BitBay и так далее. Программа по арбитражу разработана компанией Empirica. Для тестирования предоставляется бесплатное демо.

Разработчики предлагают воспользоваться готовыми алгоритмами. Также более опытные пользователи смогут изменить правила работы — лимиты на максимальную сделку, торговые пары и так далее. В зависимости от заданных условий, биржевой робот сможет заключать сотни сделок с минимальной задержкой. Однако разработчики не говорят о размере возможной прибыли с арбитража.

Bitsgap

Bitsgap — полноценный торговый терминал, который предлагает несколько дополнительный функций для увеличения прибыли. Среди них торговый робот, сигналы и арбитраж. Все программа по арбитражу поддерживает 25 бирж: Binance, OKEX, KuCoin, Kraken и другие. Разработчики предоставляют бесплатное демо, которое поможет новичкам познакомиться с основными функциями программы по арбитражу.

Компания предоставляет несколько тарифных планов. Их стоимость колеблется от $19 до $110 в месяц. Главное отличие заключается в увеличенном лимите на сумму сделок в месяц. У начального тарифного плана ограничение составляет $25 тыс. в месяц, а у профессионального нет лимита. Бесплатная версия позволяет заключать сделки объемом $1000 в месяц.

Gimmer

Gimmer — еще один бот для автоматической торговли. Он также включает использование арбитражных сделок. Пользователю на выбор предоставляется несколько готовы режимов работы. Среди особенностей можно выделить симулятор — он позволяет в тестовом режиме проверит работу собственного стратегии. Если верить информации от разработчиков, бота установили 35 тыс. раз. На форуме есть соответствующая тема для обсуждения.

Для рекламной кампании разработчики провели собственное ICO с баунти-программой. Однако в конечном счете их токен даже после листинга на биржах не получил высокого спроса на рынке. Большинство участников ICO постарались слить токены. Сами разработчики еще не бросили проект и продолжают развивать бота, добавляя новый биржи и функции.

Заключение

1. Арбитраж слишком конкурентная ниша, поэтому для получения прибыли трейдерам необходимо использовать автоматизированные программы.
2. Хранить большую сумму средств для арбитража на бирже небезопасно. Существует риск взлома и потери всех активов. Крупные площадки обычно компенсируют убытки пользователей, но они также не могут гарантированно избежать банкротства.
3. Автоматизированные крипто боты не могут гарантировать прибыли. Поэтому под их управление следует переводить небольшую сумму средств, чтобы убедиться в правильной работе заложенных алгоритмов.